概述

2006年4月，东软金融事业部承接了上证所第三代监察系统的建设工作，该项目为交易所三大核心业务之一，实现对全市场交易违规行为的监控和监管工作的全流程管理，监察系统用以监察各个层次的交易主体（如投资者、会员、基金管理公司等）在各个不同市场、不同品种、不同交易方式下（包括股票和金融衍生产品）的交易行为。项目涵盖预警管理、业务管理、行情分析、交易分析、市场回放、报告管理、数据管理、查询汇总、知识管理等功能。

根据国内监管机构的职责和监管业务运转要求，东软交易监察解决方案包括预警管理、分析管理、案件管理、知识管理、报表/报告管理、查询统计、系统管理等子系统。

案例正文

第三代监察系统项目的功能包括MA与BI两部分，MA完成3GSS从预警规则的部署到上线到执行到预警处理的全部过程，通过分析触发预警的市场行为，寻找其产生原因，从而得到正确的处理结果；BI完成基于历史交易数据对市场非正常行为进行提取与分析。

功能上主要分为业务功能和系统功能，业务功能主要来自于市场监察部的业务要求以及监察相关部门（如：产品开发部、法律部、会员部、交易管理部、上市公司部、债券基金部、信息中心）的业务要求。系统功能是基于上述业务需求设计形成的软件系统应该具备的功能，如系统管理、权限配置、数据管理等。具体功能包括：

• 预警：3GSS的解决方案需满足预警业务要求，可允许业务人员自行建立预警规则，而无需技术人员改动相关程序。该预警业务要求可以提供预警规则所需的运算、函数、语句、模型，允许监控人员在无需专业技术人员协助下，自行以图形化或编程的方式创建、修改预警规则，并能快速展现预警规则的生成结果。业务人员由于专业背景、分析思路的不同，可能采用技术分析、金融统计分析、智能算法等多种手段来定义预警，在设计这类预警的时候，应该可在测试环境上进行测试，而不会妨碍生产系统的服务水平。同时，要求可提供预警的报告、存储、记录与分析功能。
• 查询：实时监控人员为了分析系统产生的预警是否应进一步调查，需要对产品信息和市场参与者信息进行查询并分析，以决定是否需要对预警进行进一步的处理。
• 回放订单簿：实时监控人员为了分析系统产生的预警是否应进一步调查，需要对市场当时或相关时间的订单簿状态进行分析以决定是否需要对预警进行进一步的处理。
• 分析投资人交易行为：市场监察分析员对数量非常庞大的成交、订单及报价数据进行分析，要有能力对这些数据进行审查和过滤，以便将精力聚焦在那些受关注的交易上，包括对特定账户盈亏的分析，异常转指定行为、异常的连号交易、关联申报、异常回转交易的分析。
• 报告：业务人员要能够方便的统计和生成包括主要股票的交易、活跃的券商、任何时段的预警统计等在内信息的报告。业务人员可以利用系统提供的功能，自行设定报告格式和统计的内容。
• 处理异常交易：3GSS需要提供市场监察部内部业务流程所需的业务管理系统。该系统连接各个应用系统，具备用户角色分配、权限管理、任务分配、提醒、归档、统计等功能。同时3GSS应该向市场监察部提供使用实时或离线预警的方式监控交易活动方法，通过各种数据查询和可视化工具分析异常的交易模式，并生成满足附加信息请求和提取的报告，以及为监管机构生成调查流程结果摘要的报告。
• 管理用户及权限：由于监察系统需要很高的安全性和保密性，系统管理员要对用户及权限进行有效的管理，并对业务组进行有效的设置，包括监管对象设置、证券板块设置和重点监控参与者设置等。
• 知识管理：部门负责人需要对监察部在对监察业务的处理过程中积累的知识进行有效再利用，以达到对知识数据的管理、重建和重用的目的。
• 历史分析：3GSS要求对现有2GSS的历史数据分析系统进行改造，改造涉及的功能范围限于3GSS上线时现有历史数据分析系统所有功能。
• 分析行情：实时监控人员需要能够利用行情系统对市场行情进行分析，并能够监控预警及监管相关信息。
• 基本行情展示和操作功能：能够按现有行情系统的操作习惯，方便地输入证券代码，展示大盘走势、个股走势、报价等情况。
• 信息公告：能够实时接收和展示市场信息、上市公告信息和个股资料。
• 无缝连接：能够通过预警系统调用行情相关信息，也能在行情界面上显示即时和历史的预警信息。

上海证券交易所第三代监察系统项目周期历时一年，配合新一代交易系统NGTS，于2009年11月正式上线运行，系统提升了客户业务水平，提高办公效率，实现客户对全市场交易违规行为的监控和监管的管理，最终系统成功通过用户接收测试，并通过了CMMI3级评估，获得客户充分肯定与高度评价。

更多信息

• 参见“东软交易监察解决方案”白皮书